資料詳細

目次

第1章 最小2乗法(OLS)単回帰

  1 サンプル,平均,分散,標準偏差

  2 EViewsの使い方と記述統計の求め方

  3 2変数の関係

  4 単純回帰

  5 OLSの標準的仮定と推定量の性質

  6 EViewsによるOLS単回帰の推定例-売上高利益率と担保力

  7 係数の経済的意味-限界効果と弾性値

  補論:プログラムを作成する方法

第2章 多重回帰

  1 多重回帰の係数の解釈と求め方

  2 EViewsによる多重回帰の推計-売上高利益率と財務状況

  3 ダミー変数

  4 点推定と区間推定,点予測と区間予測

  5 EViewsによる区間推定と点予測

  6 定式化の誤り

  補論:行列を利用したOLS推計

第3章 仮説の検定

  1 帰無仮説と対立仮説

  2 有意水準

  3 係数制約とF検定,χ[2]検定(ワルド検定)

  4 多重共線関係

  5 グループ間の違い

  6 最尤法と尤度比検定,ラグランジュ検定

  7 モデルの選択

  補論1:最尤法と尤度比検定,ワルド検定,LM検定

  補論2:EViewsによる正規分布,t分布,F分布とχ[2]分布の計算方法

第4章 時系列データ分析の基礎

  1 系列相関と系列相関が生起する理由

  2 系列相関と推定量

  3 系列相関のパターン-AR,MA,ARMA

  4 系列相関の検定

  5 系列相関がある場合の対応

  6 EViewsによる韓国鉱工業生産指数関数の系列相関検定と修正例

  7 時系列データの構造変化

  8 季節調整済みデータ

第5章 分散不均一

  1 分散不均一の要因と性質

  2 分散不均一のときのOLSの推定量と問題

  3 分散不均一の検定

  4 真の分散不均一の対応策について-分散の修正方法

  5 EViewsによる分散不均一の検定と分散の修正

  6 ARCHとGARCHの基本

  7 GARCHの拡張

第6章 操作変数法,2段階最小2乗法とGMM

  1 説明変数と誤差項が相関する要因

  2 2SLSとIV法

  3 説明変数の内生性の検定-ハウスマン・テスト

  4 特定のテスト

  5 EViewsによる2SLS法,IV法の推計

  6 一般化積率法,GMM

  7 EViewsによるGMM推計

第7章 連立方程式モデル

  1 SUR連立方程式体系の推定

  2 連立方程式導入の必要性

  3 GMMによる連立方程式体系の推計例の一般的な考え方

  4 基本的なVARモデル-無制約VAR

  5 EViewsによる推計例-カナダドル対米国ドル為替レートの例

  6 グランジャーの因果性の検定

  7 インパルス反応関数

  8 予測誤差の分散分解

  9 構造型VAR(Structural VAR,SVAR)

第8章 単位根

  1 データの定常性

  2 単位根検定の考え方

  3 単位根検定の実際

  4 EViewsによる単位根検定

  5 構造変化と単位根検定

第9章 共和分

  1 共和分の考え方

  2 エングルとグランジャーによる共和分の検定

  3 VARモデルと共和分

  4 VARを利用した共和分の検定とVECMの推定

  5 EViewsによる共和分検定とVECM

第10章 パネル分析の基礎

  1 パネルデータとその意義

  2 パネルデータの問題とデータ作成上の留意点-サバイバルバイアス

  3 プールしたOLS推計と個別効果

  4 固定効果モデル

  5 変量効果モデル

  6 ハウスマン・テストとプールしたモデル,固定効果モデル,変量効果モデルの選択

  7 EViewsによるパネルデータ推計-銀行の不良債権

第11章 パネルの拡張

  1 パネルの系列相関と分散不均一

  2 外生性の検定とIV法

  3 EViewsによる強外生性の検定と操作変数法の推定

  4 パネルの単位根

  5 EViewsによる単位根検定

  6 パネルの共和分

第12章 質的選択モデルと分布に制約のあるモデル

  1 2値的選択モデルでOLSを利用することができない理由

  2 プロビット・モデル,ロジット・モデルの最尤法による推計

  3 プロビット・モデル,ロジット・モデルの解釈と限界効果

  4 EViewsによるアルコール消費支出の有無に関する推計

  5 2値的選択モデルにおける適合度

  6 分布に制約のあるモデル-トービット・モデル

  7 センサーされたデータの推計

  8 切断分布モデルとトービット・モデルのEViewsによる推計

  9 処置効果-プロビット・モデルとIV法

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