目次

Ⅰ カルマンフィルタによる逐次的回帰モデルの数値計算

  はじめに

  1 カルマンのフィルタモデル

  2 ソレンソン

  3 経済学への応用

  4 可変係数回帰モデルの状態空間表示

  5 古典的回帰モデルと状態空間モデル

  6 状態空間モデルの更新

  7 逐次回帰モデルとカルマンの更新方程式

  8 逐次回帰式

Ⅱ ルイ・バシュリエ「投資の理論」の一考察

  はじめに

  1 バシュリエの「投資の理論」

  2 ランダムウォーク

  3 株価の確率密度関数

  4 確率の伝播

  5 オプションの価格

  6 現代ファイナンス理論との関連

Ⅲ E.ネルソンの確率量子過程とオプション価格理論

  1 はじめに

  2 E.ネルソンによる量子の確率過程

  3 Yasue & Zambriniによる電子の軌跡

  4 ブラック=ショウルズのオプション価格式

  5 ブラウン運動とウイーナ過程

  6 おわりに

Ⅳ ランゲ市場社会主義の経済計算

  1 ランゲモデルの構成

  2 試行錯誤法

  3 試行錯誤法についてのランゲの解説

  4 もうひとつのランゲモデルまたは中央集権型社会主義

  5 ランゲモデルの現代的意義

Ⅴ コルナイ・J.とシモノビッチ・A.の社会主義崩壊モデル

  1 ハンガリー社会主義の崩壊メカニズム

  2 コルナイ=シモノビッチの社会主義成長モデル

  3 シミュレーション

Ⅵ 社会主義経済におけるリミットサイクルとカオス

  はじめに

  1 非線形投資サイクルモデルH3*

  2 投資リミットサイクルモデルH3*-B

  3 EXCELによる数値計算

  4 BASICによる分岐

  おわりに

付録 動学的産業連関分析

  1 動学的産業連関モデルの記述

  2 ダイナミック・インバース

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