目次

第1章 GARCHモデルとEGARCHモデルによる外国為替レート変動の分析

  1.1 はじめに

  1.2 GARCHモデルとEGARCHモデル

  1.3 データと実証結果

  1.4 結論と今後の課題

第2章 EGARCH-Mモデルによる個別株式の株価変動に関する分析

  2.1 はじめに

  2.2 分析モデル

  2.3 データと実証結果

  2.4 結論と今後の課題

第3章 G@RCHによる資産価格の時系列分析

  3.1 はじめに

  3.2 分析モデル

  3.3 データと実証結果

  3.4 結論と今後の課題

第4章 規制緩和・規制強化による金融市場の構造変化の検証法

  4.1 はじめに

  4.2 構造変化の検証方法

  4.3 まとめと今後の課題

第5章 東日本大震災による日本の株式市場の構造変化の検証

  5.1 はじめに

  5.2 GARCHモデルによる構造変化の検証方法

  5.3 データと実証結果

  5.4 まとめと今後の課題

第6章 日経225先物のボラティリティの長期記憶性に関する分析

  6.1 はじめに

  6.2 分析モデル

  6.3 データと実証結果

  6.4 結論と今後の課題

  第6章の補論

第7章 日経平均株価の長期トレンド分析

  7.1 はじめに

  7.2 分析モデル

  7.3 データと実証結果

  7.4 結論と今後の課題

第8章 日経225先物とTOPIX先物のブル・ベア相場の分析

  8.1 はじめに

  8.2 分析モデル

  8.3 データと実証結果

  8.4 結論と今後の課題

第9章 ARCH型モデルによる日経225オプションの実証研究に関するサーベイ

  9.1 はじめに

  9.2 オプション分析におけるARCH型モデルとオプション評価

  9.3 GARCH,GJR,EGARCHモデルによるオプション価格付け

  9.4 ベイズ推定法によるオプション評価

  9.5 長期記憶モデルによるオプション価格付け

  9.6 ARCH型モデルの応用によるオプション価格付け

  9.7 まとめと今後の展望

  第9章の補論

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