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[ 和図書 ] 数理ファイナンス ( 大学数学の世界 2 )

楠岡成雄／著 -- 東京大学出版会 -- 2015.2 --

所蔵

所蔵は 1 件です。

所蔵館	所蔵場所	資料区分	請求記号	資料コード	所蔵状態	資料の利用
配架日	協力貸出	利用状況	返却予定日	資料取扱	予約数	付録注記	備考
中央	2F	一般図書	/338.0/5406/2015	7105558098		配架図 Digital BookShelf
2015/05/01	可能	利用可			0

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ISBN	4-13-062972-0
ISBN13桁	978-4-13-062972-0
タイトル	数理ファイナンス
タイトルカナ	スウリファイナンス
著者名	楠岡成雄／著, 長山いづみ／著
著者名典拠番号	110001923380000 , 110004772380000
出版地	東京
出版者	東京大学出版会
出版者カナ	トウキョウダイガクシュッパンカイ
出版年	2015.2
ページ数	9, 183p
大きさ	21cm
シリーズ名	大学数学の世界
シリーズ名のルビ等	ダイガクスウガクノセカイ
シリーズ番号	2
シリーズ番号読み	2
価格	¥3200
内容紹介	オプションに代表されるデリバティブ(derivative)あるいは派生証券ともよばれる証券の、価格決定の理論の基本を解説し、なぜそれが確率過程論、とくに確率解析と結びつくかを説明する。
書誌・年譜・年表	文献:p179～180
一般件名	金融工学-ndlsh-00838846
一般件名カナ	キンユウコウガク-00838846
一般件名	金融工学 , 確率過程
一般件名カナ	キンユウコウガク,カクリツカテイ
一般件名典拠番号	511616700000000 , 510584100000000
分類：都立NDC10版	338.01
資料情報1	『数理ファイナンス』（大学数学の世界 2）　楠岡成雄／著, 長山いづみ／著　東京大学出版会　2015.2（所蔵館：中央　請求記号：/338.0/5406/2015　資料コード：7105558098）
URL	https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1152591272

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第1章金融取引とデリバティブ: 1.1 金融市場; 1.2 無裁定の考え方; 1.3 単純な1期間モデル; 1.4 一般化(多期間モデル)
第2章離散時間モデル: 2.1 モデルの説明; 2.2 ファイナンスの考え方と基本定理; 2.3 二項モデルを使った例; 2.4 無裁定と状態価格デフレーター; 2.5 無裁定とEMM; 2.6 モデルの完備性
第3章デリバティブの価格付け(完備な場合): 3.1 ヨーロピアンデリバティブの価格; 3.2 アメリカンデリバティブの価格; 3.3 先物価格; 3.4 株式の二項モデルによるオプション価格(2.3節の続き)
第4章デリバティブの価格付け(完備でない場合): 4.1 ヨーロピアンデリバティブの優複数費用; 4.2 アメリカンデリバティブの優複製費用; 4.3 EMMの構造とKramkovの定理; 4.4 定理4.2.3の証明; 4.5 株式と割引債の三項モデル(非完備モデルの簡単な例); 4.6 複雑なデリバティブについて
第5章連続時間モデル: 5.1 ブラック-ショールズモデル; 5.2 モデルの検討; 5.3 モデルの設定; 5.4 証券0がニュメレールである場合; 5.5 ヨーロピアンデリバティブ,アメリカンデリバティブ
付録A 凸解析: A.1 m次元ユークリッド空間; A.2 凸集合の分離定理
付録B 離散確率論の基礎: B.1 確率論の現代的取扱い; B.2 マルチンゲール; B.3 停止時刻; B.4 停止時刻までの情報; B.5 マルチンゲールと停止時刻
付録C 確率解析の基礎

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