目次

1 極値統計学へのいざない

2 極値理論

  2.1 モデル

  2.2 極値分布

  2.3 上位r個の同時漸近分布

  2.4 一般パレート分布

  2.5 極値指数

  2.6 点過程による極値理論

  2.7 強定常時系列

  2.8 問題と演習

3 極値モデルと推測

  3.1 GEVモデル

  3.2 Gumbelモデル

  3.3 rGEVモデル

  3.4 GPモデル

  3.5 PPモデル

  3.6 演習

4 非定常極値モデルと推測

  4.1 非定常rGEVモデルと推測

  4.2 非定常GPモデルと推定

  4.3 局所尤度による平滑化

  4.4 演習

5 極値データ解析

  5.1 大雨のリスクⅠ

  5.2 風のリスク

  5.3 高潮のリスク

  5.4 大雨のリスクⅡ

  5.5 ファイナンスのリスク

6 トピックス:正則変動関数,極値指数の推定,ベイズ法

  6.1 正則変動関数概論

  6.2 正則変動関数と吸引領域

  6.3 極値指数の推定

  6.4 ベイズ法

A 付録

  A.1 ガンマ関数

  A.2 確率分布

  A.3 順序統計量

  A.4 探索的データ解析

  A.5 推定

  A.6 モデル診断

  A.7 ソフトウェアR

B 参考書,論文集と雑誌

C 問への解答・ヒント

ページの先頭へ