資料詳細

目次

第1章 確率分布と時系列に関する準備事項

  1.1 多変量確率分布の基礎

  1.2 時系列の基礎と代表的な時系列モデル

第2章 ローカルレベルモデル

  2.1 はじめに

  2.2 状態の推定と観測値の予測

  2.3 初期化とパラメータ推定

  2.4 ローカルレベルモデルと等価なARIMAモデル

  2.5 RパッケージKFASによる解析コード

第3章 線形ガウス状態空間モデル

  3.1 はじめに

  3.2 線形ガウス状態空間モデルの解析手法

  3.3 線形ガウスモデルの設計と解析

第4章 線形非ガウス状態空間モデル

  4.1 はじめに

  4.2 条件付きモードとガウス近似モデルの導出

  4.3 インポータンス・サンプリング

  4.4 線形非ガウスモデルの解析手法

  4.5 解析例:東京都における1日の火災件数の予測

第5章 非線形非ガウス状態空間モデル

  5.1 はじめに

  5.2 フィルタリング,状態平滑化,長期予測の漸化式

  5.3 粒子フィルタ

  5.4 解析例:金利の期間構造モデルの推定

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