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[ 和図書 ] ファイナンスの確率解析入門

藤田岳彦／著 -- 講談社 -- 2017.3 -- 新版

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所蔵は 1 件です。

所蔵館	所蔵場所	資料区分	請求記号	資料コード	所蔵状態	資料の利用
配架日	協力貸出	利用状況	返却予定日	資料取扱	予約数	付録注記	備考
中央	書庫	一般図書	/338.0/5098/2017	7108698726		Digital BookShelf
2017/04/04	可能	利用可			0

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ISBN	4-06-156568-5
ISBN13桁	978-4-06-156568-5
タイトル	ファイナンスの確率解析入門
タイトルカナ	ファイナンスノカクリツカイセキニュウモン
著者名	藤田岳彦／著
著者名典拠番号	110002898990000
版表示	新版
出版地	東京
出版者	講談社
出版者カナ	コウダンシャ
出版年	2017.3
ページ数	6, 185p
大きさ	21cm
価格	¥3200
内容紹介	難解な確率解析とデリバティブ価格理論をいかに習得するか? 数多くの例題を収録し、定義、定理、例題等の意義、意味を直感的かつ具体的にわかるように説明。練習問題も収録。学部の講義でも使えるよう章構成を変更した新版。
書誌・年譜・年表	文献:p180～182
一般件名	金融工学-00838846-ndlsh,確率過程-ndlsh-00564752
一般件名カナ	キンユウコウガク-00838846,カクリツカテイ-00564752
一般件名	金融工学 , 確率過程
一般件名カナ	キンユウコウガク,カクリツカテイ
一般件名典拠番号	511616700000000 , 510584100000000
分類：都立NDC10版	338.01
テキストの言語	日本語
資料情報1	『ファイナンスの確率解析入門』新版　藤田岳彦／著　講談社　2017.3（所蔵館：中央　請求記号：/338.0/5098/2017　資料コード：7108698726）
URL	https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1152964658

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第1章デリバティブ(金融派生商品)とは: 1.1 デリバティブ; 1.2 利子率と現在価値割引; 1.3 無裁定
第2章離散モデルのデリバティブ価格理論Ⅰ: 2.1 2項1期間モデル; 2.2 2項2期間モデル; 2.3 2項1期間モデル再考-リスク中立確率-; 2.4 ブラック・ショールズ偏差分方程式,偏微分方程式
第3章ランダムウォークとマルチンゲール: 3.1 ランダムウォーク-対称ランダムウォークと非対称ランダムウォーク-; 3.2 条件付期待値; 3.3 ランダムウォークとマルチンゲール; 3.4 ランダムウォークに関するマルチンゲール表現定理; 3.5 離散伊藤公式; 3.6 ランダムウォークに関する話題
第4章離散モデルのデリバティブ価格理論Ⅱ: 4.1 2項T期間モデルのデリバティブの価格理論; 4.2 離散から連続へ
第5章ブラウン運動とマルチンゲール: 5.1 ブラウン運動の定義と基本的性質; 5.2 ブラウン運動に関するマルチンゲールと確率積分; 5.3 伊藤の公式; 5.4 ブラウン運動に関する話題
第6章確率微分方程式: 6.1 確率微分方程式とは; 6.2 いろいろな計算例; 6.3 コルモゴロフ偏微分方程式; 6.4 ギルサノフ・丸山の定理
第7章連続モデルのデリバティブ価格理諭: 7.1 ブラック・ショールズモデルにおけるデリバティブの価格づけ; 7.2 ブラック・ショールズ式とブラック・ショールズ偏微分方程式; 7.3 いろいろなエキゾティックオプション; 7.4 エキゾティックオプションの価格
第8章確率の復習: 8.1 確率空間と確率変数; 8.2 確率変数と確率分布; 8.3 いろいろな例; 8.4 ラプラス変換; 8.5 ガンマ関数とベータ関数

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