資料詳細

目次

序章-本書の体系

  はじめに

  1 証券理論モデルと問題意識

  2 証券理論モデルによる原因究明

  3 原因究明からの課題と影響の分析

  4 結章-本書の総括

  5 付録(テクニカル・ツール)

  おわりに-問題意識に対する回答

第Ⅰ部 証券理論モデルと問題意識

第1章 ブラック・マンデーの状況分析

  はじめに

  1 ブラック・マンデーとは

  2 ブラック・マンデー時の市場状況

  3 ブレディ報告書

  4 ブラック・マンデーの特質

  おわりに

第2章 アプローチとしての証券理論モデル

  はじめに

  1 証券理論モデルとは

  2 市場構造

  3 証券理論モデルの史的展開

  4 証券理論モデルの類型化

  おわりに

第3章 問題意識による原因究明の類型化

  はじめに

  1 問題意識の提示

  2 問題意識による原因究明の類型化

  3 歴史的イベント分析

  おわりに

第Ⅱ部 証券理論モデルによる原因究明

第4章 標準モデルによる原因究明

  はじめに

  1 標準モデルの体系

  2 ポートフォリオ・インシュランス

  3 ファンダメンタルズ

  おわりに

第5章 マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明

  はじめに

  1 マーケット・マイクロストラクチャーの体系

  2 基本モデル

  3 ジェンノット&リーランド・モデル(複数均衡モデル)

  4 ジャクリン,クライドン&プフラインデラー(JKP)モデル

  5 グロスマン&ミラー・モデル(流動性イベント・モデル)

  おわりに

第6章 ノイズ・モデルによる原因究明

  はじめに

  1 ノイズ・モデルの体系

  2 行動ファイナンス

  3 デロング,シュライファー,サマーズ&ワルドマン(DSSW)モデル

  4 キャンベル&カイル・モデル

  5 ローマーの追加的シナリオ

  おわりに

第7章 インパクト・モデルによる原因究明

  はじめに

  1 インパクト・モデルの体系

  2 カイル&オビズヘイヴァ・モデル(ベッツ・インパクト・モデル)

  3 ハン&ワン・モデル(流動性インパクト・モデル)

  おわりに

第Ⅲ部 原因究明からの課題と影響の分析

第8章 売買取引の分析

  はじめに

  1 サンシャイン取引

  2 サーキット・ブレーカー

  3 ボラティリティ・スマイル

  おわりに

第9章 高頻度取引(HFT)の分析

  はじめに

  1 高頻度取引(HFT)の意義

  2 高頻度取引(HFT)の流動性

  3 フラッシュ・クラッシュ

  4 売買取引の再検討

  おわりに

第10章 金融商品の分析

  はじめに

  1 スーパーシェアー

  2 高度化した金融商品

  3 サブプライム問題

  おわりに

結章 本書の総括

  はじめに

  1 証券理論モデルと問題意識に関する総括

  2 証券理論モデルによる原因究明に関する総括

  3 原因究明からの課題と影響の分析に関する総括

  4 問題意識に対する回答

  おわりに

付録 テクニカル・ツール

  1 効率的市場

  2 ポートフォリオ選択の標準問題

  3 オプション・モデル

  4 条件付き期待均衡

  5 特殊分布と時系列モデル

  6 コピュラ・モデル

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