資料詳細

目次

第1章 多変数期待選好理論

  1.1 期待効用理論の概説

  1.2 距離空間上の弱収束,実数値関数および選好順序

  1.3 期待効用の存在と連続性

  1.4 多変数期待効用の加法的表現

  1.5 無限次元期待効用の加法的表現

第2章 加法的期待効用の応用

  2.1 加法分解の基本定理

  2.2 異時間比較への応用

  2.3 人と人との比較(基数Bernoulli指標hの応用)

  2.4 人と人による物の共通基準の決定(von Neumann-Morgenstern効用関数の応用)

  2.5 国と国による比較(von Neumann-Morgenstern効用関数の応用)

第3章 予想形成理論と期待効用理論

  3.1 予想形成論

  3.2 合理的期待形成理論

  3.3 一時的一般均衡理論における予想価格分布理論

  3.4 予想確率過程

第4章 交換実物経済における現物・先物モデル

  4.1 概説

  4.2 現物・先物モデルの設定

  4.3 2期間モデルによる先物取引の決定

  4.4 多期間モデルの消費者最適化

  4.5 消費者の超過需要対応

  4.6 市場均衡の超過需要アプローチ

  4.7 Pareto最適性

  4.8 模索過程の安定性

第5章 生産経済における一時的一般競争均衡

  5.1 はじめに

  5.2 モデルの設定

  5.3 消費者の最適化

  5.4 生産者の最適化

  5.5 市場均衡

  5.6 Pareto最適

  5.7 安定性

第6章 国際貿易の一時的一般競争均衡

  6.1 Grahamモデルによる国際貿易均衡概説

  6.2 2期間多国間モデルの設定

  6.3 経済主体の最適化

  6.4 国内労働現物・先物市場および国際財現物・先物市場均衡

第7章 金本位制下2期間一時的一般均衡モデル

  7.1 金本位制の概説

  7.2 モデルの設定

  7.3 腐敗財・金現物および腐敗財・金先物市場における消費者最適化

  7.4 現物市場・先物市場均衡

第8章 国際金本位制下の一時的一般競争均衡

  8.1 国際金本位制

  8.2 2期間多国モデルの設定

  8.3 経済主体の最適化

  8.4 国内労働現物・先物市場および国際財現物・先物市場均衡

第9章 貨幣一時的一般均衡モデル

  9.1 確実性下における予想価格と貨幣市場に関する諸説

  9.2 確実性下,2期間一時的貨幣一般均衡モデル

  9.3 不確実性下,腐敗財現物・先物市場

  9.4 消費者の最適化

  9.5 現物・先物市場均衡

  9.6 Pareto最適性

  9.7 模索過程の安定性

第10章 財・債券フロー市場・債券ストック市場モデル

  10.1 貨幣・債券モデルの概説

  10.2 腐敗財・割引債フロー市場

  10.3 腐敗財・割引債現物・先物市場均衡

  10.4 債券現物・先物ストック市場

  10.5 債券現物・先物市場均衡

第11章 資産のある一時的一般競争均衡モデル

  11.1 生産経済下の資産市場

  11.2 腐敗財現物・先物市場

  11.3 腐敗財現物・先物取引における最適化

  11.4 腐敗財現物・先物市場均衡

  11.5 債券・株式現物・先物市場

  11.6 債券・株式現物・先物市場均衡

  11.7 債券・株式現物・先物市場における平均・分散戦略

第12章 自己年金をもつ異世代消費ローン・モデル

  12.1 各学派の見解

  12.2 腐敗財現物・先物市場

  12.3 腐敗財現物・先物取引における異世代の最適化

  12.4 腐敗財現物・先物市場均衡

  12.5 債券現物・先物市場

  12.6 債券現物・先物取引における異世代の最適化

  12.7 債券現物・先物市場均衡

第13章 貨幣経済における現物・先物市場の一時的一般均衡確率過程

  13.1 予想確率過程をもつ腐敗財現物・先物市場

  13.2 現物・先物市場における消費者の最適化

  13.3 現物・先物市場均衡

  13.4 離散モデル均衡確率過程

  13.5 連続市場均衡モデル

Reference・参考文献

付論 安定性

  1.1 安定性の定義

  1.2 線形系のlocal安定性

  1.3 リヤプノフの安定性

  1.4 大域的漸近安定性

  1.5 不変集合と安定性

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