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[ 和図書 ] 経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門 ( 統計ライブラリー )

森平爽一郎／著 -- 朝倉書店 -- 2019.2 --

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所蔵は 1 件です。

所蔵館	所蔵場所	資料区分	請求記号	資料コード	所蔵状態	資料の利用
配架日	協力貸出	利用状況	返却予定日	資料取扱	予約数	付録注記	備考
中央	2F	一般図書	/331.1/5464/2019	7111382294		配架図 Digital BookShelf
2019/02/26	可能	利用可			0

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資料詳細

ISBN	4-254-12841-3
ISBN13桁	978-4-254-12841-3
タイトル	経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門
タイトルカナ	ケイザイファイナンスノタメノカルマンフィルターニュウモン
著者名	森平爽一郎／著
著者名典拠番号	110001003110000
出版地	東京
出版者	朝倉書店
出版者カナ	アサクラショテン
出版年	2019.2
ページ数	14, 222p
大きさ	21cm
シリーズ名	統計ライブラリー
シリーズ名のルビ等	トウケイライブラリー
価格	¥4000
内容紹介	確率統計の初歩的な知識がある人に向けた、状態空間モデルとカルマンフィルターの入門書。基本的な考えと理論の導出過程を学ぶとともに、その応用、とりわけ経済学とファイナンスへの応用を解説する。文献解題も収録。
書誌・年譜・年表	文献:p209～215
一般件名	経済数学-00565459-ndlsh,カルマンフィルター-001096900-ndlsh
一般件名カナ	ケイザイスウガク-00565459,カルマンフィルター-001096900
一般件名	経済統計学 , 確率過程
一般件名カナ	ケイザイトウケイガク,カクリツカテイ
一般件名典拠番号	510700300000000 , 510584100000000
分類：都立NDC10版	331.19
資料情報1	『経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門』（統計ライブラリー）　森平爽一郎／著　朝倉書店　2019.2（所蔵館：中央　請求記号：/331.1/5464/2019　資料コード：7111382294）
URL	https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1153312559

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第Ⅰ部カルマンフィルターの理論: 1.カルマンフィルターとは,何ができるのか?; 2.状態空間モデルとカルマンフィルターの概観; 3.逐次推定の考え方; 4.カルマンフィルター公式の意味と数値実験; 5.カルマンフィルターとスムージング公式の導出-正規性を仮定する場合-; 6.最尤法による固定パラメータの推定; 7.カルマンフィルターの導出-平均・分散アプローチ-; 8.カルマンフィルターの導出-ベイジアンアプローチ-; 9.カルマンフィルター-行列による表現と導出-
第Ⅱ部カルマンフィルターの応用: 11.応用上の問題点と解決法; 12.経済分析への応用; 13.ファクター・モデル; 14.債券と金利期間構造分析; 15.先物価格の決定と先物ヘッジ; 16.ペアトレーディング

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