資料詳細

目次

第1章 計量経済学の目的と特徴

  1 計量経済学とは何か

  2 計量経済学がなぜ必要か

  3 経済データ

  4 本書の構成

第Ⅰ部 基礎編:実証分析のための基礎知識

第2章 データの整理と確率変数の基礎

  1 データの整理

  2 確率変数とその分布

  3 1次元確率変数と分布

  4 2次元確率変数と分布

第3章 統計理論の基礎

  1 点推定

  2 区間推定

  3 仮説検定

  4 尤度を使った方法

第4章 線形単回帰モデルの推定と検定

  1 単回帰モデル

  2 直線の当てはめと最小2乗法

  3 決定係数

  4 OLS推定量の統計的性質

  5 最小2乗推定量の漸近分散の推定

  6 回帰係数の検定と区間推定

  7 均一分散

  8 補足といくつかのトピック

  9 まとめ

第5章 重回帰モデルの推定と検定

  1 重回帰モデルと欠落変数のバイアス

  2 最小2乗法

  3 自由度修正済み決定係数

  4 OLS推定量の理論

  5 多重共線性

  6 非線形モデル

  7 複数の制約からなる仮説の検定

  8 変数選択

  9 実証例:信頼と規範とが経済成長率に与える影響

第Ⅱ部 ミクロ編:ミクロデータの分析手法

第6章 パネルデータ分析

  1 パネルデータ

  2 パネルデータの特徴と分析上の利点

  3 固定効果モデル

  4 固定効果推定量

  5 固定効果推定量の漸近理論

  6 時間効果,個別トレンドの導入

  7 実証例:保育所定員率が母親の就業に与える影響

  8 パネルデータ分析における決定係数

  9 1階差分変換

第7章 操作変数法

  1 欠落変数バイアスと操作変数

  2 操作変数法

  3 漸近理論

  4 2段階最小2乗法

  5 2SLS推定量の漸近理論

  6 操作変数が適切かどうかの判定

  7 19世紀プロイセンのデータを用いた実証例のまとめ

  8 固定効果操作変数推定

  9 欠落変数問題以外での操作変数の使い道

第8章 制限従属変数モデル

  1 従属変数が限定された値を取る場合の分析

  2 被説明変数が2値変数の場合

  3 被説明変数が離散変数の場合

  4 被説明変数が限定された値を取る場合

  5 連続な内生変数があるときの非線形モデルの推定

  6 サンプル・セレクション・バイアスへの対応

  補論A:逆ミルズ比の導出

第9章 政策評価モデル

  1 問題の設定

  2 無作為参加割当

  3 属性変数を制御することによる評価

  4 マッチング推定法

  5 ノンパラメトリック回帰を用いたマッチング法

  6 線形回帰モデルによる属性変数の制御

  7 ランダム化奨励デザインによる評価

  8 自然実験を用いた内生性の回避

  9 回帰非連続デザイン

第Ⅲ部 マクロ編:時系列データの分析手法

第10章 系列相関と時系列モデル

  1 マクロ経済データの分析

  2 系列相関の検定

  3 系列相関がある場合の回帰係数の検定

  4 時系列分析の基礎

  5 分布ラグ・モデル

  6 分散変動の時系列モデル

  7 まとめ

  補論A:マクロ経済分析で使用するデータについて

  補論B:系列相関がある場合の標本平均の分散の導出

第11章 トレンドと構造変化

  1 マクロ経済データのトレンド成文

  2 線形トレンドとトレンド・サイクル分解

  3 単位根検定

  4 確率トレンドとトレンド・サイクル分解

  5 構造変化の検定

  6 まとめ

  補論A:季節ダミー変数による季節調整

  補論B:単位根検定の漸近分布

  補論C:パネル単位根検定

第12章 VARモデル

  1 マクロ経済変数のシステム分析

  2 因果性の検定

  3 見せかけの回帰と共和分

  4 VARモデルの定常性と共和分階数

  5 インパルス応答関数と分散分解

  6 まとめ

  補論A:ヨハンセンの共和分検定

付録A 緑形代数と漸近理論の基礎

  A.1 ベクトルと行列

  A.2 ベクトルと行列の演算

  A.3 確率変数を要素に持つベクトルと行列

  A.4 k変量確率変数の標本平均の期待値と分散

  A.5 いくつかの確率分布

  A.6 漸近理論(大標本理論)

  A.7 指数関数と対数関数

付録B 回帰分析,モーメント法,最尤法の漸近理論

  B.1 最小2乗算定量の漸近理論

  B.2 GLS推定量の漸近理論

  B.3 一般化モーメント法(GMM)の漸近理論

  B.4 最尤推定の漸近理論

付録C 実証研究の手引き

  C.1 はじめに

  C.2 テーマ設定から研究対象の確定まで

  C.3 分析を進める

  C.4 まとめ

付録D 文献ガイド

  D.1 統計学・計量経済学の基礎的な文献

  D.2 ミクロ計量経済学の発展的な文献

  D.3 マクロデータ,時系列分析の発展的な文献

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